У Марбельї багато активних розваг для дорослих і дітей. Найбільшою популярністю тут користується гольф. Узбережжя Коста-дель-Соль вважається чемпіоном Іспанії за кількістю гольф-полів — іноді провінцію навіть жартома називають Коста-дель-Гольф.
Серед найпопулярніших гольф-клубів у Долині гольфу - Aloha Golf Club з чудовим видом на пік Ла Конча, Atalaya Golf & Country Club поруч з Сан-Педро-де-Алькантара, Los Naranjos Golf Club з чудовим рестораном скандинавської кухні та інші.
Багато місцевих компаній пропонують організацію таких видів відпочинку, як трекінг, каньйонінг, підйом на гору Ла Конча або сафарі.
Найпопулярніший парк розваг у Марбельї - величезне канатне містечко AventuraAmazonia. Розташований він всього за 500 метрів від пляжу — на відвідувачів чекають близько сотні перешкод, маршрути для новачків, а також спеціальні майданчики для маленьких дітей (4–7 років). А якщо опинитеся в Марбельї під Різдво, обов'язково купіть лотерейний квиток ElCordo — щорічно, 22 грудня, 90% іспанців сподіваються виграти головний приз (між іншим, кілька мільйонів євро).
TheSinatraBar (крім коктейлів, він може похвалитися прекрасним видом на гавань), David 'sPlace ( особливо популярний взимку — тут є великий камін), BarroccoBar (відмінне пиво та тапас) або Harmons Bar (ірландський паб із дуже теплою атмосферою). Після пари-трійки коктейлів саме час вирушити до найкращих нічних клубів Марбельї — FunkyBudda або дискотеку Olivia Valere.
